Séminaire de probabilités 1967 – 1980: A selection in martingale theory

Michel Émery, Marc Yor (auth.), Michel Émery, Marc Yor (eds.)3540428135, 9783540428138

Twenty-five articles have been selected from the first 14 volumes of the “Séminaire de Probabilités”, all out of print, for their historical and/or mathematical interest. Among the many articles devoted to Martingale theory in the early volumes of the Séminaire, we have chosen to reprint those that are particularly significant from a historical point of view, as well as those that can still be useful today. They are reprinted here verbatim, with a short retrospective comment, for the benefit of researchers in the theory of stochastic processes, in mathematical finance, or in history of mathematics.

---

Table of contents :
A short presentation of the selected articles….Pages 1-8
Ensembles Aléatoires I….Pages 9-26
Ensembles Aleatoires II….Pages 27-48
Guide Détaillé de la Théorie «Générale» des Processus….Pages 49-74
Sur les Théorémes Fondamentaux de la Théorie Générale des Processus….Pages 75-84
Un Ensemble Progressivement Mesurable….Pages 85-87
Grossissement d’une Filtration et Semi-martingales: Theoremes Generaux….Pages 88-96
Intégrales Stochastiques I….Pages 97-119
Intégrales Stochastiques II….Pages 120-142
Intégrales Stochastiques par Rapport aux Martingales Locales….Pages 143-173
Un Cours sur les Intégrales Stochastiques….Pages 174-329
Sur Quelques Approximations D’integrales Stochastiques….Pages 330-340
Sur les Integrales Stochastiques Optionelles et une Suite Remarquable de Formules Exponentielles….Pages 341-360
Presentation Unifiee de Certaines Inegalites de la Theorie des Martingales….Pages 361-383
Le Dual de « H 1 » est «BMO» (Cas Continu)….Pages 384-393
Decomposition Atomique de Martingales de la Classe H 1 ….Pages 394-414
Integrals Stochastiques par Rapportt aux Processus de Wiener ou de Poisson….Pages 415-416
Sur la Representation des Martingales comme Integrales Stochastiques dans les Processus Ponctuels….Pages 417-427
Sous-Espaces Denses dans L 1 ou H 1 et Representation des Martingales….Pages 428-472
Un Contre-Exemple au Probleme des Laplaciens Approches….Pages 473-483
Une Topologie sur l’Espace des Semimartingales….Pages 484-504
Characterisation des Semimartingales, d’apres Dellacherie….Pages 505-508
Characterization d’une Classe d’Ensembles Convexes de L 1 ou H 1 ….Pages 509-511
Note on a Stochastic Integral Equation….Pages 512-515
Equations Differentielles Stochastiques….Pages 516-522
Equations Differentielles Lipschitziennes. Etude de la Stabilite….Pages 523-535
Sur une Construction des Solutions d’Equations Differentielles Stochastiques dans le Cas Non-Lipschitzien….Pages 536-553