Экономический риск и методы его измерения

Христиановский В.В., Щербина В.П.

Table of contents :
5.. Будущая стоимость капитала……Page 3
5.2. Текущая стоимость капитала……Page 4
5.3. Страхование……Page 14
6.. Определение портфеля ценных бумаг и его характе -……Page 17
6.2. Влияние корреляции на риск портфеля……Page 21
6.3. Оптимальный портфель……Page 23
6.4. Оптимальный портфель в случае наличия без –
рисковых ценных бумаг……Page 24
6.6. Качественная характеристика структуры портфеля
ценных бумаг . Примеры……Page 26
6.7. Нахождение оптимальной структуры портфеля с
помощью компьютера……Page 33
6.8. Риск и неравенство Чебышева……Page 38
6.9. Расчёт опционов……Page 40
6.0. Формирование оптимального портфеля с помощью
ведущего фактора……Page 43
6.. Премия за риск……Page 48
6. 1 2. Рыночное равновесие ценных бумаг……Page 49
6.3. Общий риск портфеля……Page 50
6. 1 4. Риск ставки процента……Page 51
7.. Понятие игры……Page 53
7.2. Игры с природой……Page 54
7.3. Критерии оптимальности……Page 55
7.4. Принятие многоцелевых решений в условиях риска……Page 57
7.5. Оптимизация по Парето……Page 65
8.. Модель запасов наличных денег……Page 72
8.2 Задача управления запасами в условиях неопреде –
ленности……Page 73
8.3. Аукционные торги……Page 75
9.. Внешние методы снижения риска……Page 79
9.2.2. Бизнес – планирование……Page 81
9.2.3. Подбор персонала предпринимательской организации……Page 82
9.2.5. Получение дополнительной информации……Page 83
1 0.. Математическая модель……Page 84
1 0.2. Оценка выбора предпринимательской деятель -……Page 85
1 0.3. Основные риски при производственной деяте -……Page 86
1 0.4. Операционный и финансовый левериджи……Page 90
1 0.5. Комбинирование операционного и финансового ле –
вериджей……Page 92
11 . Структура банковских рисков……Page 94
11 .3. Основные виды банковских сделок ()……Page 96
11 .4. Рейтинг клиентов банка……Page 97
11 .5. Оценка банкротства предприятия……Page 98
11 .6. Модель Чессера надзора за ссудами……Page 99
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……Page 100
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……Page 102
СОДЕРЖАНИЕ……Page 105