Математические модели финансовых рисков

Медведев Г.А.

Table of contents :
Литература……Page 247
ПРЕДИСЛОВИЕ……Page 4
ВВЕДЕНИЕ……Page 7
1.1. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ . МОДЕЛЬ БЛЭКА – ШОУЛСА……Page 19
1.2 ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК……Page 43
2.1 МОДЕЛЬ ВАСИЧЕКА……Page 54
2.2. ОДНОФАКТОРНЫЕ МОДЕЛИ КРАТКОСРОЧНЫХ СТАВОК……Page 65
2.3 ОДНОФАКТОРНЫЕ МОДЕЛИ ФОРВАРДНЫХ СТАВОК…….Page 82
2.4 ДВУХФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК……Page 102
3.1 АВТОРЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ И СТОХАСТИЧЕСКИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ……Page 116
3.2 МОДЕЛИ, ОСНОВАННЫЕ НА СТОХАСТИЧЕСКИХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЯХ ПРОИЗВОЛЬНОГО ПОРЯДКА……Page 125
4.1 БИНОМИАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ……Page 148
4.2 ПРИМЕНЕНИЕ ТРИНОМИАЛЬНЫХ ДЕРЕВЬЕВ……Page 156
4.3 МОДЕЛЬ ХО – ЛИ……Page 173
5.1. ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛЕЙ КРАТКОСРОЧНЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК……Page 191
5.2 ПРЕДСКАЗАНИЕ ДОХОДНОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ……Page 202
5.3 МАТРИЧНЫЕ МОДЕЛИ ПРЕДСКАЗАНИЯ……Page 218
НЕПРЕРЫВНЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ……Page 231
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ……Page 238