Methodes de Monte-Carlo pour les equations de transport et de diffusion

Bernard Lapeyre, Etienne Pardoux, Rémi Sentis9783540633938, 3540633936

Le but de ce livre est de donner une introduction aux m?thodes de Monte-Carlo orient?e vers la r?solution des ?quations aux d?riv?es partielles. Apr?s des rappels sur les techniques de simulation, de r?duction de variance et de suites ? discr?pance faible, les auteurs traitent en d?tail le cas des ?quations de transport, de l’?quation de Boltzmann et des ?quations paraboliques de diffusion. Dans chaque cas ils introduisent les processus al?atoires associ?s et discutent les techniques d’impl?mentation. Des exemples issus notamment de la neutronique et d’applications financi?res sont donn?s. Ce livre est destin? ? des ?tudiants de ma?trise et de D.E.A. ou ? des ?l?ves d’Ecole d’ing?nieurs ayant de bonnes connaissances en probabilit?s.