Processus Aléatoires à Deux Indices: Colloque E.N.S.T. – C.N.E.T., Paris 1980

P. A. Meyer (auth.), Hayri Korezlioglu, Gerald Mazziotto, Jacques Szpirglas (eds.)9780387108322, 0-387-10832-7

Table of contents :

Content:
Front Matter….Pages –
Theorie elementaire des processus a deux indices….Pages 1-39
Limites “quadrantales” des martingales….Pages 40-49
Convergence and regularity of strong submartingales….Pages 50-58
Discontinuites des processus croissants et martingales a variation integrable….Pages 59-83
Sur les discontinuites d’un processus cad-lag a deux indices….Pages 84-90
Regularite des martingales a deux indices et inegalites de normes….Pages 91-121
Inegalites de Burkholder pour martingales indexees par ℕ × ℕ….Pages 122-127
Martingales a variation independante du chemin….Pages 128-148
Some remarks on integration with respect to weak martingales….Pages 149-161
On the decomposition and integration of two-parameter stochastic processes….Pages 162-171
Optional increasing paths….Pages 172-201
The conditional independence property in filtrations associated to stopping lines….Pages 202-210
Identification et estimation de semi-martingales representables par rapport a un brownien a un indice double….Pages 211-232
Stochastic calculus for a two parameter jump process….Pages 233-244
Une propriete markovienne et diffusions associees….Pages 245-274