Введение в методы эконометрики: сб. задач: [пер. с пол.]

Новак Эдвард5-279-02927-0

Книга Введение в методы эконометрики Введение в методы эконометрикиКниги Экономика Автор: Новак Эдвард Год издания: 2004 Формат: djvu Издат.:М.: Финансы и статистика Страниц: 248 Размер: 2,17 ISBN: 5-279-02927-0 Язык: Русский0 (голосов: 0) Оценка:Практикум охватывает все основные темы эконометрики. Каждая глава содержит методические указания, разбор типовых примеров и контрольные задания, к которым в конце книгидаются ответы Все изложение (с обилием числовых примеров) направлено на то, чтобы обеспечить понимание сущности каждой процедуры эконометрического анализа, моделирования и прогнозирования. Материал практикума не требует высокого уровня математической подготовки и соответствует российскому образовательному стандарту. Для студентов и преподавателей экономических вузов и факультетов.

---

Table of contents :
Введение в методы эконометрики. Сборник задач. Новак Эдвард……Page 1
ОГЛАВЛЕНИЕ……Page 4
Предисловие научного редактора перевода……Page 6
От автора……Page 10
Введение……Page 12
1.1. Вводные замечания……Page 16
1.2. Исключение квазинеизменных переменных……Page 17
1.3. Вектор и матрица коэффициентов корреляции……Page 20
1.4. Метод анализа матрицы коэффициентов корреляции……Page 24
1 5. Метод показателей информационной емкости……Page 29
1.6. Коэффициент множественной корреляции……Page 34
1.7. Эффект катализа в эконометрической модели……Page 38
2.1. Вводные замечания……Page 44
2.2. Оценивание параметров модели с одной объясняющей переменной……Page 45
2.3. Оценивание параметров модели с несколькими объясняющими переменными……Page 53
3.2. Оценивание соответствия модели эмпирическим данным……Page 61
3.3. Исследование существенности структурных параметров……Page 68
3.4. Определение относительного влияния объясняющих переменных на объясняемую переменную……Page 72
4.2. Выбор аналитической формы модели на основе априорной информации об исследуемых зависимостях……Page 74
4.3. Выбор аналитической формы модели на основе графиков разброса эмпирических точек……Page 77
4 4 Подбор объясняющих переменных……Page 83
4 5 Оценивание параметров……Page 90
4 6 Исследование соответствия модели эмпирическим данным……Page 97
5.2. Исследование случайности……Page 101
5.3. Исследование нормальности распределения……Page 105
5.4. Исследование несмещенности……Page 109
5.5. Исследование автокорреляции……Page 112
5.6. Исследование стабильности дисперсии……Page 117
6.2. Обобщенный метод наименьших квадратов……Page 123
6.3. Метод первых разностей……Page 133
6.4. Метод инструментальных переменных……Page 138
6.5. Метод максимального правдоподобия……Page 143
7.2. Построение модели с коинциденцией……Page 148
7.3. Процедура исключения a posteriori……Page 155
7.4. Процедура пошаговой селекции……Page 158
8.2. Структурная и приведенная формы модели……Page 163
8.3. Классификация многомерных моделей……Page 168
8.4. Оценивание параметров простых и рекуррентных моделей……Page 171
8.5. Идентифицируемость моделей с взаимозависимыми уравнениями……Page 179
8.6. Косвенный метод наименьших квадратов……Page 183
8.7. Двухшаговый метод наименьших квадратов……Page 192
9.2. Прогнозирование по трендам……Page 199
9.3. Прогнозирование по описательной модели……Page 204
9.4. Прогнозирование методом гармонических весов……Page 210
Статистические таблицы……Page 217
Решения задач……Page 231
Литература……Page 243