Технический анализ фьючерсных рынков

Джон Мэрфи

Table of contents :
Ценовая структура……Page 22
Менее высокий размер залога……Page 23
Специальные технические инструменты……Page 24
“Самоисполняющееся пророчество”……Page 25
Можно ли по прошлому предсказывать будущее?……Page 26
Данные об объеме и открытом интересе всегда поступают на следующий день……Page 45
Психология поддержки и сопротивления……Page 60
Поддержка становится сопротивлением и наоборот: значение величины прорыва……Page 62
Роль круглых чисел как уровней поддержки и сопротивления……Page 64
Построение линии тренда……Page 66
Как пользоваться линией тренда……Page 67
Линии тренда должны включать в себя весь диапазон цен дня……Page 68
Что делать с незначительными прорывами линии тренда?……Page 69
Линии тренда меняются ролями……Page 70
Недельный и месячный перелом……Page 88
Четыре типа пробелов……Page 89
Внутридневные ценовые пробелы……Page 93
Некоторые положения, общие для всех ценовых моделей перелома……Page 95
Возвратный ход……Page 99
Уточнение ценовых ориентиров……Page 100
Угол наклона линии “шеи”……Page 103
Способ измерения модели двойная вершина……Page 109
Фильтры……Page 111
Предпосылка для V-образного перелома……Page 117
Левосторонняя расширенная V-образная модель……Page 119
Ложные сигналы……Page 123
Методика измерения……Page 124
Методика измерения……Page 128
Временной фактор образования треугольников……Page 131
Завершение модели “расширяющаяся вершина “……Page 132
Выводы……Page 133
Измерение модели алмаз……Page 134
Выводы……Page 139
Использование колебаний цен внутри “торгового коридора ” для биржевой игры……Page 143
Другие сходства и различия……Page 144
Объем……Page 151
Открытый интерес……Page 152
Основной принцип интерпретации показателей объема и открытого интереса……Page 154
Объем как подтверждающий индикатор в анализе ценовых моделей……Page 157
Объем опережает цены……Page 158
Анализ объема менее эффективен на рынке товарных фьючерсов……Page 165
Другие способы построения графиков непрерывного развития……Page 178
Отдельные рынки……Page 183
Какие цены усреднять ?……Page 202
Простое среднее скользящее……Page 203
Использование одного среднего скользящего……Page 204
“Длинное ” и “короткое ” среднее скользящее……Page 205
Использование комбинации двух средних скользящих……Page 209
Комбинация трех средних скользящих или метод тройного пересечения……Page 213
Результаты исследований группы Мерил Линч……Page 216
Методы двойного и тройного пересечения……Page 217
Проблемы оптимизации……Page 219
Центрирование среднего скользящего……Page 221
Средние скользящие показателей других технических индикаторов……Page 227
“Правило четырех недель “……Page 230
“Недельные правила ” можно оптимизировать……Page 231
“Правило четырех недель ” и его связь с рыночными циклами……Page 232
Простота – главное достоинство недельного правила……Page 236
Интерпретация осцилляторов……Page 237
Три наиболее важных случая использования осциллятора……Page 238
Измерение скорости роста или падения цен с помощью индикатора темпа……Page 240
Роль верхней и нижней границ колебаний……Page 241
Интерпретация индекса RSI……Page 257
Замедленный вариант стохастического осциллятора……Page 265
Значение рыночных циклов при выборе периода расчета……Page 268
Измерение соотношения “сильных” и “слабых” участников рынка……Page 274
Комбинация метода “от обратного ” и других инструментов технического анализа……Page 275
Заключение……Page 276
Изменение чувствительности пункто -цифрового графика……Page 282
Временные координаты……Page 289
Возможность горизонтального отсчета на пункто-цифровом графике……Page 290
Анализ тенденции и линии тренда……Page 292
Уровни защитной приостановки……Page 293
Графические модели……Page 302
Основная бычья линия поддержки. Основная медвежья линия сопротивления……Page 305
Линии канала……Page 307
Построение “пирамиды “……Page 310
Тактика действия после затяжного движения цен……Page 311
Необходимость повторной оптимизации……Page 312
Индивидуальные приметы волн……Page 322
Диагональные треугольники и “неудачи “……Page 325
Плоские волны……Page 327
Процентное выражение длины коррекции на основе коэффициентов Фибоначчи……Page 339
Основные понятия циклического анализа……Page 356
Принципы вариации и номинальности……Page 362
Классификация циклов……Page 365
Девяти-двенадцатимесячный цикл движения индекса фьючерсных цен СКВ……Page 369
Двадцативосьмидневный торговый цикл……Page 370
Программа “Компутрэк”……Page 389
Распознавание моделей при помощи “искусственного интеллекта”……Page 390
Выбор индикатора……Page 394
Сигналы системы как дисциплинирующий фактор……Page 410
Компьютерный анализ с помощью обобщенных рыночных индикаторов……Page 411
Некоторые общие замечания, касающиеся управления капиталом……Page 416
Диверсификация или концентрация?……Page 417
Использование защитных стоп-приказов……Page 418
Источники……Page 421
Использование уровней поддержки и сопротивления……Page 422
Комбинированный анализ технических факторов……Page 423
Ассоциация технических аналитиков……Page 439
Преимущества ограниченного риска……Page 450
Преимущество присутствия на рынке……Page 451