Séminaire de Probabilités XXVIII

Laurent Schwartz (auth.), Jacques Azéma, Marc Yor, Paul André Meyer (eds.)9783540583318, 3540583319

In this volume of original research papers, the main topics discussed relate to the asymptotic windings of planar Brownian motion, structure equations, closure properties of stochastic integrals. The contents of the volume represent an important fraction of research undertaken by French probabilists and their collaborators from abroad during the academic year 1992-1993.

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Table of contents :
Semi-martingales banachiques: Le théorème des trois opérateurs….Pages 1-20
Jumping filtrations and martingales with finite variation….Pages 21-35
A simple proof of the support theorem for diffusion processes….Pages 36-48
Petites perturbations de systèmes dynamiques et Algèbres de Lie Nilpotentes. Une extension des estimations de Doss & Stroock….Pages 49-72
Orthogonalité et uniforme intégrabilité de martingales Etude d’une classe d’exemples….Pages 73-91
Remarques sur les inegalites de Burkholder-Davis-Gundy….Pages 92-97
Sur une transformation du mouvement brownien due à Jeulin et Yor….Pages 98-101
Exact rates of convergence to the local times of symmetric lévy processes….Pages 102-109
Deux contre-exemples sur la convergence d’intégrales anticipatives….Pages 110-112
Corrections à: “Sur la convergence d’intégrales anticipatives”….Pages 113-115
On conditioning random walks in an exponential family to stay nonnegative….Pages 116-121
Liminf behaviours of the windings and Lévy’s stochastic areas of planar Brownian motion….Pages 122-137
Asymptotic windings of planar Brownian motion revisited via the Ornstein-Uhlenbeck process….Pages 138-152
Rate of explosion of the Amperean area of the planar Brownian loop….Pages 153-163
Comportement asymptotique du nombre de tours effectués par la trajectoire brownienne plane….Pages 164-171
Exponential moments for the renormalized self-intersection local time of planar brownian motion….Pages 172-180
Remarques sur le prix des actifs contingents….Pages 181-188
Fermeture de G T (Θ) et de L 2 (ℱ 0 )+G T (Θ)….Pages 189-194
Sur l’utilisation de processus de markov dans le modele d’ising: attractivite et couplage….Pages 195-235
Équations de structure pour des martingales vectorielles….Pages 236-255
Vitesse de convergence en loi pour des solutions d’equations differentielles stochastiques vers une diffusion….Pages 256-278
Grandes déviations de Freidlin-Wentzell en norme hölderienne….Pages 279-292
Espérances conditionnelles et C -martingales dans les variétés….Pages 293-299
A remark on stochastic integration….Pages 300-311
Some operator inequalities….Pages 312-315
Quelques cas de représentation chaotique….Pages 316-333
Erratum to “some remarks on mutual windings”….Pages 334-334
….Pages 334-334