Séminaire de Probabilités XXVI

Richard Bass, Davar Khoshnevisan (auth.), Jacques Azéma, Marc Yor, Paul André Meyer (eds.)9783540560210, 3540560211

All the papers contained in the volume are original, fully refereed researchpapers. They represent a fairly broad spectrum of the research activity in probability theory, which was done internationally in 1990-1991, with particular emphasis on Markov processes and stochastic calculus. The latter subject keeps growing, and some important new developments, included in the volume, concern anticipative stochastic integrals, and new applications of the enlargements of filtrations to the study of zeros of martingales. FROM THE CONTENTS: R. Bass, D. Khoshnevisan: Stochastic calculus and the continuity of local times of Levy processes.- M.T. Barlow, P. Imkeller: On some sample path properties of Skorokhod integral processes.- T.S. Mountford: A critical function for the planar Brownian convex hull.- L. Dubins, M. Smorodinsky: The modified, discrete Levy transformation is Bernoulli.- M. Baxter: Markov processes on the boundary of the binary tree.- R. Abraham: Unarbre aleatoire infini associe a l’excursion brownienne.- S.E. Kuznetsov: On the existence of a dual semigroup.

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Table of contents :
Stochastic calculus and the continuity of local times of Lévy processes….Pages 1-10
Large deviations for multiple Wiener-Itô integral processes….Pages 11-31
Weak convergence of jump processes….Pages 32-46
Recuit simulé sans potentiel sur un ensemble fini….Pages 47-60
Une carcterisation de la convergence dans L 1 . Application aux quasimartingales….Pages 61-69
On some sample path properties of Skorohod integral processes….Pages 70-80
Hitting a boundary point with reflected Brownian motion….Pages 81-94
Quasi-everywhere upper functions….Pages 95-106
A critical function for the planar Brownian convex hull….Pages 107-112
Skew products, regular conditional probabilities and stochastic differential equations : A technical remark….Pages 113-126
Relevement horizontal d’une semi-martingale cadlag….Pages 127-145
Connexions et martingales dans les groupes de Lie….Pages 146-156
The modified, discrete, Levy-transformation is Bernoulli….Pages 157-161
Lois conditionnelles des excursions markoviennes….Pages 162-166
Orthogonalité et intégrabilité uniforme de martingales discrètes….Pages 167-169
Sur les inégalités FKG….Pages 170-188
A complete differential formalism for stochastic calculus in manifolds….Pages 189-209
Markov processes on the boundary of the binary tree….Pages 210-224
Frontiere de Martin du dual de SU(2)….Pages 225-233
Generalised transforms, quasi-diffusions, and Désiré André’s equation….Pages 234-247
Sur les zeros des martingales continues….Pages 248-306
Martingales relatives….Pages 307-321
Une decomposition non-canonique du drap brownien….Pages 322-347
Une famille de diffusions qui s’annulent sur les zéros d’un mouvement brownien réfléchi….Pages 348-360
Amplitude du mouvement brownien et juxtaposition des excursions positives et negatives….Pages 361-373
Un arbre aleatoire infini associe a l’excursion brownienne….Pages 374-397
Infinitesimal behaviour of a continuous local martingale….Pages 398-404
Les processus a accroissements independants et les equations de structure….Pages 405-409
Une note sur l’intégrale multiple de Stratonovich pour le processus de Poisson….Pages 410-414
Measures of finite (r,p)-energy and potentials on a separable metric space….Pages 415-444
More on existence and uniquiness of decomposition of excessive functions and measures into extremes….Pages 445-472
On existence of a dual semigroup….Pages 473-484
Some applications of quasi-boundedness for excessive measures….Pages 485-497
Renouvellement: générateur du processus de l’âge….Pages 498-500
Les “principes d’invariance” en probabilité sur l’espace de Wiener….Pages 501-504
Sur la convergence d’intégrales anticipatives….Pages 505-513
An operator theoretic approach to stochastic flows on manifolds….Pages 514-532
A note on the energy inequalities for increasing processes….Pages 533-539
On the reconstruction of a killed Markov process….Pages 540-559
Extending probability spaces and adapted distribution….Pages 560-574
Une formule d’ito pour le mouvement brownien fermionique….Pages 575-578
Série de Taylor stochastique et formule de Campbell-Hausdorff, d’après Ben arous….Pages 579-586
Sur un travail de R. Carmona et D. Nualart….Pages 587-594
Une remarque sur l’inégalité de Hölder non commutative….Pages 595-595
Sobolev topologies in semimartingale theory….Pages 596-607
Note à propos d’un résultat de Kowada sur les flots analytiques….Pages 608-618
Problèmes d’unicité dans les représentations d’opérateurs sur l’espace de Fock….Pages 619-632
Corrections aux volumes antérieurs….Pages 633-633